选择时间框架，在创建交易系统时，要清楚你自己是做日内交易还是波段交易者。不同的交易类型对时间框架重点不一样。
选择一项用于确认新趋势的指标。尽可能早的确认或发现趋势是我们创建交易系统的目的之一，为了达到这个目的我们得找到一种合适指标。在目前我们用得最多的趋势指标中移动均线是用得最为广泛的一种。在利用均线来做趋势指标时至少得采用两条：一条快线，一条为慢线。简单的理论就是快线穿越慢线时进行交易，这是均线交叉系统的基础，也是确认新趋势最简单的方法。
选择一种验证趋势信号的指标。这个指标的目的是过滤掉一些虚假的信号，以免被虚假的信号误导，验证确认新趋势的指标发出来的信号。这样的指标有很多 ，但是用得最多的是MACD，KDJ，RSI等。
确定你承受的风险与进出场点位。这里的风险是你单笔交易能承受的风险。在进场点位的选择上，最好是等到K线收盘价出了之后才进场是最好的，这时候的指标已经确立。在出场点位的选择上你可以选择移动止损的方法，也可以给自己设定一个固定的利润目标，你也可以根据指标是否反转而选择出场时机。
制定自己的交易规则，并且利用你的系统进行不断的验证。交易系统建好之后还要进行一段时间的测试自己的系统是否合理。当经过测试后，觉得可行，那么在以后的交易中就要严格遵守它。其实在创建交易系统的时候，主要目的是两个，首先是尽可能早的发现新的趋势；系统应该能够避免市场发出的错误信号。这两点是结合在一起有些困难。在实际交易中无论在什么情况下，还是要根据形势对操作思路作出适当的调整。未来不是一成不变的。
外汇交易风险管理的三个层次
仓位。即账户中外汇市值/(外汇市值＋债券市值＋现金)*100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的货币的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
自己设计一张表格
这里推荐三个方法，一个是中国台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个就是当前指数在最近一个显着运行周期内所处的位置，应用的原理就是物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。本文仅讨论可用于中国证券市场的情况，所以对于有杠杆作用的期货市场和国外证券市场中常用的各种复杂的模型不作涉及。
组合。即持有多只货币时，每只货币占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只货币占多少资金，取决于投资理论对每只货币所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的货币信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。
分段。即同一只货币的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于风险管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
仓位组合分段相交织
仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。(汇通网)
